انتخاب سبد سهام چندهدفه در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد بهینه یابی ابتکاری

رویکرد فازی در بهینه سازی سبد سهام بورس اوراق بهادار با محدودیت های منعطف

رویکردی فراابتکاری برای انتخاب سبد سهام با اهداف چندگانه در بورس اوراق بهادار تهران

  This paper presents a novel metaheuristic method for solving an extended Markowitz portfolio selection model. In the extended model, the objective function has been modified to include realistic objectives and four additional sets of constraints, i.e., bounds on holdings, cardinality, minimum transaction lots, and liquidity constraints have been also included. The first set of constraints gua...

بهینه سازی و مقایسۀ سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با بهره‎مندی از الگوریتم های بهینه سازی تکاملی چندهدفه

با وجود استفادۀ روزافزون از الگوریتم­های بهینه­سازی تکاملی چندهدفه در شاخه­های مختلف علوم، به‎کاربردن آنها به‎عنوان ابزار بسیار قدرتمند در زمینۀ بهینه­سازی سبد سرمایه، به‎ویژه حل مسئلۀ چندهدفه، همچنان در مراحل اولیۀ پژوهش است. در این مقاله، از الگوریتم‎های تکاملی چندهدفه برای حل مسئلۀ بهینه­سازی چندهدفۀ سبد سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. برای این منظور، دو روش مهم و پرکاربرد...

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با رویکرد نظریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادار تهران

همواره  بر قراری رابطه تعادلی بین ریسک و بازده  معیار اصلی برای تصمیمات سرمایه­گذاری در بورس اوراق بهادار بوده است. هر سرمایه­گذاری در صدد انتخاب ترکیب بهینه­ای از سرمایه­گذاری است که با توجه به میزان ریسک و بازده آن ، تابع مطلوبیتش حداکثر گردد. در این تحقیق سعی بر آن بود که مدلی کاراتر از مدل­های موجود و مرسوم برای بهینه­سازی سبد سرمایه­گذاری ارائه گردد. مدلی که با در نظر داشتن شرایط عدم قطعیت...

بهینه‌سازی و مقایسۀ سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با بهره‎مندی از الگوریتم‌های بهینه‌سازی تکاملی چندهدفه

با وجود استفادۀ روزافزون از الگوریتم­های بهینه­سازی تکاملی چندهدفه در شاخه­های مختلف علوم، به‎کاربردن آنها به‎عنوان ابزار بسیار قدرتمند در زمینۀ بهینه­سازی سبد سرمایه، به‎ویژه حل مسئلۀ چندهدفه، همچنان در مراحل اولیۀ پژوهش است. در این مقاله، از الگوریتم‎های تکاملی چندهدفه برای حل مسئلۀ بهینه­سازی چندهدفۀ سبد سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. برای این منظور، دو روش مهم و پرکاربردِ...

توسعه الگوریتم های فرا ابتکاری شیرمورچه- ژنتیک و PBILDE جهت بهینه‌سازی سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران

در مطالعات مالی، سبد سهام را می­توان به معنی مجموعه­ی سرمایه­گذاری­هایی دانست که توسط یک فرد و یا یک موسسه انتخاب و پذیرفته می­شود. انتخاب سبد سهام یکی از اصلی­ترین دغدغه­های سرمایه­گذاران در بازارهای مالی است. مدل میانگین- واریانس با مؤلفه­های مقید به عنوان یکی از مدل­های اصلی در حل مسأله بهینه­سازی سبد سرمایه شناخته می­شود. این مدل از لحاظ پیچیدگی، از نوع مسائل غیرخطی چند جمله­ای NP-hard است ...